Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí – Kateřina Krejčí
Kateřina Krejčí
Master's thesis
Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí
Estimation of risk-neutral probability density functions from option prices
Abstract:
Práce se zabývá odhadem rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí. Zaměřuje se na smoothing techniky, které se aplikují na volatility smile. V teoretické části je popsán princip odhadu a jsou zde uvedeny různé varianty řešení problémů souvisejících s odhady rizikově neutrálního rozdělení. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na reálná data a současně je provedena …moreAbstract:
The thesis deals with the estimation of risk-neutral probability density functions from option prices. It focuses on smoothing techniques that are applied to volatility smile. Theoretical part describes the estimation principle and presents some solutions for problems that occur while estimating the risk-neutral distribution. The findings from the theoretical part are used in the practical part and …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70420
Thesis defence
- Date of defence: 30. 5. 2017
- Supervisor: Jiří Málek
- Reader: Martin Diviš
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70420
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Extrakce informací o pravděpodobnosti a riziku výnosů z cen opcí
Martin Cícha -
Opce a jejich obchodování
Šimon Janů -
Programové zpracování vybraného algoritmu oceňování finanční opce
Jakub Valenta -
Reálné opce
Tomáš Surík -
Opce a opční strategie
Jaroslav Chlubna -
Reálné opce
Michal Nejedlý -
Reálné opce - prodej před ztrátou
Michal Nejedlý -
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Josef Suchý