Bc. Lenka Rozbořilová
Master's thesis
Dynamické zobecněné lineární modely
Dynamic generalized linear models
Abstract:
Diplomová práce se zabývá popisem stavově-prostorových modelů a jejich speciálním případem, tzv. dynamickým lineárním modelem. Tento silný nástroj používaný v analýze časových řad je zde odvozen z lineárních regresních modelů. Uvádí se stavově-prostorová reprezentace s datovou a stavovou rovnicí a s nimi související Kalmanův filtr. V práci jsou metody aplikovány na reálná data a příklady řešeny v programovacím …moreAbstract:
This thesis describes state-space models and their special case of a dynamic linear model. This powerful tool is used to analyze time series and is derived from linear regression models. It is shown as representation of state and space equations and with them related Kalman filter. Methods are applied on real data and examples are solved in programming language R.Keywords
Dynamické lineární modely dynamické zobecněné lineární modely stavově-prostorové modely Kalmanův filtr zobecněné lineární modely lineární regresní modely časové řady jazyk R Dynamic linear models Dynamic generalized linear models State-space models Kalman filter Generalized linear models Linear regression models Time series Language R
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013
Identifier:
https://is.muni.cz/th/zsrtz/
Thesis defence
- Date of defence: 18. 6. 2013
- Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Reader: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Dynamické zobecněné lineární modely
Tomáš Rachůnek -
Dynamické zobecněné lineární modely
Tomáš Rachůnek -
Dynamic Score-Driven Models
Petra Tomanová -
Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad
Kateřina Hůlková -
Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad
Kateřina Hůlková -
Dynamické regresní modely
Róbert Biksadský -
Fourierova forma sezónních modelů v lineárních dynamických modelech
Eva Šprtová -
MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
Marcel Vrobel