Ekonometrická analýza faktorů ovlivňujících životní pojištění v ČR

Matyáš Veselý

Master's thesis

Econometric Analysis of Life Insurance Factors in Czech Republic

Anotácia:

Diplomová práce přímo navazuje na zjištění vyplývající z mé bakalářské práce z roku 2010, která se zabývala faktory ovlivňujícími uplatnění životního pojištění v ČR. Přítomnost trendu v časové řadě popisující hrubé předepsané pojistné v životním pojištění vyzývá k hledání relevantních ekonomických ukazatelů, které by vzhledem ke svému také rostoucímu trendu mohli mít vliv na vývoj předepsaného pojistného. Hlavním cílem této práce je navázat na neprokázané vztahy diskutované v mé bakalářské práci a pomocí ekonometrických postupů prokázat či vyvrátit vliv sledovaných ukazatelů na předepsané pojistné. Nejdříve pomocí modelu VAR definuje krátkodobé vztahy dvojice časových řad, poté rozčleňuje vzájemné vztahy mezi sledovanými ukazateli na krátkodobé a dlouhodobé, k čemuž slouží tzv. model korekce chyby. Dále tato práce porovnává předpovědi ex ante konstruované na základě trendové analýzy časové řady předepsaného pojistného a nejvhodnějších modelů VAR. Vyvrcholením celé ekonometrické analýzy je pokus o sestavení jednoho souhrnného modelu popisujícího vývoj hrubého předepsaného pojistného pomocí těch vybraných ukazatelů, které se v průběhu práce ukázaly jako nejvhodnější vysvětlující proměnné.

Abstract:

This thesis works with my previous bachelor thesis findings from 2010, which follows up life insurance factors in Czech Republic. The existence of trend in the time series of life insurance gross premium encourages me to search for relevant economic values, which could have (according to their trend) some influence to the gross premium. The main aim of this thesis is to prove or disprove by using econometric methods the influence of selected parameters to the gross premium. Relationships between time series are calculated first by VAR model (short-term relationships), then by error correction model (short-term and long-term relationships). Next step is a comparison of gross premium forecasts done by trend analysis and best VAR models. Finaly there is an effort to create an overall model explaining the gross premium progression using the selected exogenous parameters with best results of previous testing.

Kľúčové slová

modelování vzájemných vztahů, předpovědi, časové řady, hrubé předepsané pojistné

Keywords

relationships modeling, forecasts, time series, gross premium

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
• Vedúci: Jaroslav Daňhel
• Oponent: Markéta Arltová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance