Jana Dembinská

Master's thesis

Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH

Modelling and Predicting Stock Returns Using GARCH-type Models
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjistit, zda pro modelování a predikci volatility na akciových trzích je vhodnější model GARCH nebo model EGRACH. Analýza je provedena na akciových trzích Velké Británie, Německa a Švýcarska. Diplomová práce je strukturována do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru. V druhé kapitole je vymezena problematika volatility výnosů finančních aktiv. Jsou charakterizovány akciové indexy …more
Abstract:
The goal of this diploma work is to determine whether for modelling and prediction of volatility on the stock exchange is preferable GARCH model or EGARCH model. The analysis is performed on stock market of Great Britain, Germany and Switzerland. The diploma work is structured into five chapters including introduction and conclusion. The second chapter defines the volatility of yields on financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Lumír Kulhánek
  • Reader: Petr Seďa

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava