Posouzení hedgingové strategie pomocí simulace Monte Carlo – Michaela Veličková
Michaela Veličková
Master's thesis
Posouzení hedgingové strategie pomocí simulace Monte Carlo
Assessment of Hedging Strategy Using Monte Carlo Simulation
Abstract:
Cílem práce je posouzení vhodné hedgingové strategie s aplikací metody simulace Monte Carlo. V teoretické části jsou popsány metody statistického odhadu pravděpodobnostního rozdělení výnosů, simulace Monte Carlo a v neposlední řadě jsou zde popsány finanční deriváty, riziko a možnosti zajištění proti riziku. V praktické části jsou nejprve sestavena optimální akciová portfolia, každé v jedné ze dvou …moreAbstract:
The aim of the thesis is to evaluate appropriate hedging strategies using Monte Carlo simulation. Teoretical part is focused on the description of statistical estimation of return's probability distribution, Monte Carlo simulation and last but not least there are characterised financial derivatives, risk and hedging against risk possibilities. In practical part there are two optimal stock portfolios …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/117984
Thesis defence
- Date of defence: 25. 5. 2017
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
- Reader: Petr Gurný
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
VELIČKOVÁ, Michaela. \textit{Posouzení hedgingové strategie pomocí simulace Monte Carlo}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2017. Available from: https://theses.cz/id/caqxmj/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Rozdělení pravděpodobnosti odvozená z urnových modelů
Richard Dohnálek -
Využití jádrových odhadů hustoty pro popis rozdělení pravděpodobnosti srážkových úhrnů
Anna Maksaeva -
Stanovení míry rizika pro eliptická rozdělení pravděpodobnosti akciového portfolia
Kateřina Zelinková -
Cirkulární rozdělení pravděpodobnosti
Karolína Vítková -
Zobecněné a normální inverzní Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti
Jana Štrosová -
Odhady parametrů některých rozdělení pravděpodobnosti a jejich vlastnosti
Martin Reiss -
Statistická simulace Monte Carlo ve finanční analýze developerského projektu
David Tisoň -
Analýza rizikovosti investičního projektu na bázi statistických metod pravděpodobnosti - simulace Monte Carlo
Radek Šindelář