Metody kvantifikace transakční devizové expozice na bázi simulace – Vojtěch Prorok
Vojtěch Prorok
Bachelor's thesis
Metody kvantifikace transakční devizové expozice na bázi simulace
Measurement of transaction exposure using Value at Risk
Abstract:
Práce se zaměřuje na proces řízení kurzového rizika v menších společnostech, tedy jeho identifikaci, měření a rozhodování o případném zajištění. V rámci fáze identifikace je popsána transakční, ekonomická a translační devizová expozice. Následně jsou rozebrány možnosti kvantifikace transakční devizové expozice nejdříve pomocí alternativních scénářů a poté metodou VaR provedenou na základě historických …moreAbstract:
The thesis is focused on the process of exchange risk management especially in context of small and medium enterprises. This process consists of exchange risk identification, quantification and decision whether to hedge the exposure. In the first chapter, transaction, economic and translation exposures are described. In the subsequent stage, options of transaction exposure measurement are discussed …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/40038
Thesis defence
- Date of defence: 5. 2. 2014
- Supervisor: Karel Brůna
- Reader: Lubomír Skoupil
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/40038
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu
Martin VINŠ -
Monte Carlo simulace hazardních her
Michal Kuruc -
Rozhodování o koupi bytu s využitím simulace Monte Carlo
Michal Suchý -
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu výstavby bytů v Kravařích
Michaela Dudová -
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Metody Monte Carlo v systému Matlab
Miroslava Kuchárová -
Risk management in internationally diversified portfolio and its foreign exchange risk mitigation
Anna Vasylchenko