Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firemního klienta

Jiří DOLEŽAL

Bachelor's thesis

Internal Rating Models for Credit Risk Control of Corporate Client

Abstract:

Zhoršení výkonnosti bankovního sektoru v důsledku nezvládnutí řízení úvěrového rizika vede ke zhoršení výkonnosti bank a jejich likvidity, které se postupně přenese do reálné ekonomiky. Aby nedocházelo k takovýmto scénářům, pro efektivní řízení rizik je třeba využívání nástrojů vhodných ke kvalitativní a kvantitativní analýze klientů. Interní ratin-gové modely jsou právě tím klíčovým nástrojem, který slouží pro posouzení úvěrové způ-sobilosti žadatele o úvěr a napomáhá bance při určení výše regulačního kapitálu. Cílem této práce je analýza teoretických poznatků nutných k vymezení problematiky spojené s interními ratingovými modely, metodologie tvorby modelů a v realizační části této práce návrh vlastních interních ratingových modelů. Přínos této práce spočívá v rozšíření stáva-jících znalostí o ratingových systémech v bance a zároveň bude udávat budoucí směr vý-zkumu nutného pro hledání dalších možností vyplývajících ze závěru této bakalářské práce.

Abstract:

Deterioration in the performance of the banking sector due to mismanagement of credit risk management leads to deterioration in the performance of banks and their liquidity, which is gradually transferred to the real economy. To avoid such a scenario, tools suitable for the qualitative and quantitative analysis of clients are necessary to be used for effective risk management. Internal rating models are just the key tool used to assess the credit wor-thiness of loan applicants and to assist in determining the amount of regulatory capital of the banks. The aim of this work is to analyse the theoretical knowledge necessary to define the problems associated with the internal rating models, methodologies, model creation and implementation of this study in designing my own internal rating models. The contribution of this work is to extend the existing knowledge of the rating systems in the bank and at the same time to set the future direction of the research needed to find other opportunities arising from the conclusion of this thesis.

Keywords

Úvěrové riziko, Rating, Basel, Interní ratingové modely, Diskriminační analýza

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Accessible from:: 17. 5. 2013

Thesis defence

• Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics