Riziková segmentace při řízení úvěrového rizika v bance

Šimon Slanina

Diplomová práce

Risk segmentation in bank credit risk management

Anotace:

Tato diplomová práce se dotýká oblasti řízení úvěrového rizika v obchodní bance. Teoretická část obsahuje důležité poznatky o rizicích v bankovnictví, aspektech řízení úvěrového rizika a principech logistické regresní analýzy i skóringu. Popsán je úvěrový proces obchodních bank s důrazem na proces monitoringu úvěrů. S využitím historických dat velké české obchodní banky a logistické regrese jsou vytvořeny dva skóringové modely schopné u nově vzniklých prodlení bodově ohodnotit jejich rizikovost. Výstupy jsou následně implementovány vytvořením rizikových segmentů, kam je jednotlivé expozice možné zařadit dle obdrženého skóre, a které umožňují na automatické bázi přistupovat k řešení prodlení v závislosti na jeho rizikovosti.

Abstract:

This diploma thesis dives into the area of credit risk management of a commercial bank. The theoretical part contains crucial knowledge about risks in banking, aspects of credit risk management and the principles of logistic regression analysis and credit scoring. Next, the credit process is described with emphasis on the credit monitoring process. Using historical data from a large Czech commercial bank and logistic regression, two scoring models are created. These models are able to assign scores to new overdues according to their riskiness. The outputs are then implemented by creating risk segments with the purpose of classification of new overdues based on the score they receive. The segments allow handling new overdues with different levels of riskiness automatically.

Klíčová slova

kreditní riziko, monitoring, logistická regrese, logistický model, skóring, riziková segmentace, úvěrové riziko, řízení rizik, úvěrový proces

Keywords

credit risk, risk management, credit process, monitoring, logistic regression, logistic model, scoring, risk segmentation

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
• Vedoucí: Petr Teplý
• Oponent: Jiří Panoš

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví