Zpět na vyhledávání

Radoslav Míšek

Disertační práce

Strukturální modely kreditního rizika

Structural Models of Credit Risk
Anotace:
Práce podrobně charakterizuje a analyzuje strukturální modely kreditního rizika. Nejprve je vymezena základní myšlenka strukturálních modelů, která je spojena s pracemi Blacka, Scholese (1973) a Mertona (1974). Následuje rozšíření v podobě first-passage-time modelů jak s konstantní, tak se stochastickou úrokovou sazbou. Dále je zmíněn i Zhou (1997) model a empirická verifikace a využití strukturálních …více
 

Klíčová slova

default opce kreditní spread pravděpodobnost kreditní riziko
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2006
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/819

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2006
  • Vedoucí: Jaroslav Brada
  • Oponent: Jiří Málek, Miloslav Vošvrda

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/819

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
Všechny práce