Strukturální modely kreditního rizika – Radoslav Míšek
Radoslav Míšek
Disertační práce
Strukturální modely kreditního rizika
Structural Models of Credit Risk
Anotace:
Práce podrobně charakterizuje a analyzuje strukturální modely kreditního rizika. Nejprve je vymezena základní myšlenka strukturálních modelů, která je spojena s pracemi Blacka, Scholese (1973) a Mertona (1974). Následuje rozšíření v podobě first-passage-time modelů jak s konstantní, tak se stochastickou úrokovou sazbou. Dále je zmíněn i Zhou (1997) model a empirická verifikace a využití strukturálních …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2006
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/819
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 20. 9. 2006
- Vedoucí: Jaroslav Brada
- Oponent: Jiří Málek, Miloslav Vošvrda
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/819
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Opce a jejich obchodování
Šimon Janů -
Programové zpracování vybraného algoritmu oceňování finanční opce
Jakub Valenta -
Reálné opce
Tomáš Surík -
Opce a opční strategie
Jaroslav Chlubna -
Reálné opce
Michal Nejedlý -
Reálné opce - prodej před ztrátou
Michal Nejedlý -
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Josef Suchý