Tomáš LE VAN
Bakalářská práce
Stochastické modely úrokových sazeb
Stochastic models of interest rates
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je představení a použití stochastických modelů úrokových sazeb. V práci jsou uvedeny vybrané statistické a pravděpodobnostní pojmy, které se využívají ve finančním kalkulu a pomáhají porozumět významu těchto modelů. Dále jsou charakterizovány čtyři základní modely okamžitých spotových úrokových sazeb, pro které jsou uvedeny odhady jejich parametrů. Praktická část práce …víceAbstract:
The theme of this bachelor thesis is to introduce principles and usage of stochastic models of interest rates. The thesis presents selected statistical and probabilistic concepts used in the financial calculus to understand the meaning of these models. In addition, four basic models of instantaneous spot interest rates are characterized and the estimations of their parametres are calculated. The practical …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
LE VAN, Tomáš. Stochastické modely úrokových sazeb. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Plný text práce
Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných vědBakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika
Práce na příbuzné téma
-
Stochastické modely úrokové míry
Stanislava Kachmanová -
Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění
Valeriya Turussova -
Dluhopisy a modely úrokových měr
Silvie Kafková -
Modely úrokových měr - praktické aspekty
Michal Hakala -
Modely oceňování derivátů úrokové míry
Nela Štefková -
Modely krátkodobé úrokové míry a jejich aplikace
Pavel Doležel -
Makroekonomický model na výpočet výhľadovej komponenty pravdepodobnosti zlyhania (FLI PD)
Mário Hoz -
KMV model v podmínkách českého kapitálového trhu
Lukáš Jezbera