Valuation Methods of Interest Rate Options – Zuzana Pumprová
Zuzana Pumprová
Diplomová práce
Valuation Methods of Interest Rate Options
Metody oceňování úrokových opcí
Anotace:
Práce pojednává o vybraných modelech úrokové míry a jejich využití při oceňování bezkupónových dluhopisů a úrokových opcí. Práce zahrnuje časově homogenní jednofaktorové modely okamžité úrokové míry, model Vašíčkův, model Cox-Ingersoll-Ross, a model Hull-White s časově proměnnými parametry parametry. Alternativu k modelům okamžité úrokové míry tvoří rámec Heath-Jarrow-Morton, který v obecné rovině …víceAbstract:
The subject of this thesis are selected interest rate models and valuation of interest rate derivatives, especially interest rate options. Time-homogeneous one-factor short rate models, Vasicek and Cox-Ingersoll-Ross, and time-inhomogeneous short rate model, Hull{White, are treated. Heath-Jarrow-Morton framework is introduced as an alternative to short rate models, evolving the entire term structure …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2010
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/26325
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
- Vedoucí: Jiří Málek
- Oponent: Jaroslav Baran
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/26325
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Modely úrokovej miery a ocenenie úrokových opcií
Peter Lendacký -
Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění
Valeriya Turussova -
Modely úrokových měr - praktické aspekty
Michal Hakala -
Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění
Valeriya Turussova -
Modelování úrokové míry
Viktória Kišková -
Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu
David Mesenský -
Stochastické modely úrokové míry
Stanislava Kachmanová -
Funkční model sběrnice pro testování rozhraní SCI
Michael Vašíček