Dynamic Portfolio Optimization During Economic Recession – Matúš Porázik
Matúš Porázik
Master's thesis
Dynamic Portfolio Optimization During Economic Recession
Dynamická optimalizace portfolia během ekonomické recese
Abstract:
Při optimalizaci portfolia často narážíme na problematiku, jakým způsobem vyjádřit míru rizika portfolia a také na problematiku výběru vhodné optimalizační metody. Tyto problémy jsou zvláště umocněny v dobách ekonomické recese, která může být způsobena také například globální pandemií COVID. Recese velmi často vede k značné nejistotě na trzích a tím k extrémní volatilitě. Cílem této práce je popsat …moreAbstract:
When working with portfolio optimization, we encounter problems with the proper way of representing the risk measure and choosing the suitable optimization method. These problems are even more prominent in times of economic recession, such as the global COVID pandemic, when the markets are extremely volatile. The aim of the thesis is to describe the main approaches to the modelling of the market risk …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2019
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/83166
Thesis defence
- Date of defence: 8. 6. 2021
- Supervisor: Petra Tomanová
- Reader: Tomáš Formánek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/83166
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Optimalizace akciového portfolia pomocí dynamického programování
Tomáš Uvíra -
Tvorba a řízení akciového portfolia
Filip Žilka -
Dynamické řízení portfolia aktiv
Aleš Kudrna -
Portfolio Optimisation and Risk Management: Option Hedging
Eduardo Pereiras Navas -
Analýza citlivosti pro Markowitzův model portfolia
Tadeáš Sommer -
Využití Markovitzova modelu a CAPM při investování
Lenka Lietavcová -
Úprava složení portfolia podílového fondu pomocí Markowitzova modelu
Šimon Harazim -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter