Posouzení kvality odhadu Value at Risk dle vybraných modelů – Barbora Sznapková
Barbora Sznapková
Master's thesis
Posouzení kvality odhadu Value at Risk dle vybraných modelů
Assessment of the Quality of Value at Risk Estimation by Selected Models
Abstract:
Cílem diplomové práce je posouzení kvality odhadu VaR dle vybraných modelů na 1% hladině významnosti. Zvolenými modely jsou normální rozdělení pravděpodobnosti, variance gamma rozdělení a normální inverzní Gaussovo rozdělení. V teoretické části jsou vymezena finanční rizika a přiblížena metodologie Value at Risk a stochastických procesů. V další části jsou popsány metody zpětného testování. V praktické …moreAbstract:
The aim of the thesis is the assessment of the quality of Value at Risk estimation by selected models at the 1% level of significance. Chosen models are normal probability distribution, variance gamma distribution and the normal inverse Gaussian distribution. In the theoretical part financial risks are defined, VaR metodology and stochastic processes are described . The next section discusses the methods …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/96637
Thesis defence
- Date of defence: 29. 5. 2013
- Supervisor: Tomáš Tichý
- Reader: Gabriela Bulas
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
SZNAPKOVÁ, Barbora. \textit{Posouzení kvality odhadu Value at Risk dle vybraných modelů}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2013. Available from: https://theses.cz/id/h801qb/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Vícerozměrné normální rozdělení
Štěpán Kohl -
Gaussovské normální rozdělení
Julian Russell WIRAHADIKUSUMA -
Normální rozdělení a rozdělení z něho odvozená
Pavel STANĚK -
Rozdělení LN5 a jeho varianta
Jan Holub -
Normální a Studentovo rozdělení
Dana Libotovská -
Zobecněné a normální inverzní Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti
Jana Štrosová -
Value at risk with high frequency data
Adam Čižmař -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Denisa Halouzková