Lukáš Dudek

Master's thesis

Stanovení hodnoty Value at Risk portfolia finančních aktiv

Value at Risk determination of financial assets portfolio
Abstract:
Práce je věnována možnostem stanovení hodnoty Value at Risk (VaR) akciového portfolia. První kapitola je zaměřena na obecný úvod k finančním rizikům, jejich rozdělení, způsoby kvantifikace tržních rizik a na základní metody eliminace a řízení rizik. Ve druhé kapitoly je popsána metodologie VaR, způsoby jejího výpočtu, oblast modelování tržních cen aktiv a je vysvětlen princip simulace Monte Carlo. …more
 

Keywords

tržní riziko Value at Risk Monte Carlo teorie extrémních hodnot těžké konce rozdělení
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2008
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/68975

Thesis defence

  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses