Ekonomické predstihové indikátory budúceho vývoja ekonomiky v ČR

Bc. Helena Rudinská

Diplomová práce

Ekonomické předstihové indikátory budoucího vývoje ekonomiky v ČR

Anotace:

Cílem této práce je ověřit predikční schopnost vybraných ekonomických a finančních předstihových indikátorů budoucího vývoje ekonomiky v ČR. Ekonomický vývoj je vyjádřen prostřednictvím HDP. Literární část se věnuje HDP a alternativním ukazatelem vývoje ekonomiky. Literární část uvádí i průřez empirickými studiemi různých autorů věnujících se předstihovým indikátorům. Praktická část je zaměřena na zjištění vztahu mezi HDP a předstihovými indikátory, a to z hlediska jeho existence, síly a směru. K odhalení vztahu a síly se využívá korelační analýza a k odhalení směru se využívá analýza vícerozměrných časových rád ve formě VAR modelů s následným využitím Grangerové kauzality.

Abstract:

The aim of this thesis is to verify the predictive ability of selected economic and financial leading indicators of future economic development in the Czech Republic. Economic development is expressed through GDP. The literary part deal with GDP and an alternative indicator of economic development. The literary section also presents a cross-section of empirical studies by various authors dedicated to leading indicators. The empirical part is focused on the relationship between GDP and leading indicators in terms of its existence, strength and direction. Correlation analysis is used to reveal the relationship and strength. Multi-dimensional time series analysis in the form of VAR models is used to reveal the direction, followed by Granger causality.

Abstract:

Cieľom tejto diplomovej práce je overiť predikčnú schopnosť vybraných ekonomických a finančných predstihových indikátorov budúceho vývoja ekonomiky v ČR. Ekonomický vývoj je vyjadrený prostredníctvom HDP. Literárna časť sa venuje HDP a alternatívnym ukazovateľom vývoja ekonomiky. Literárna časť uvádza aj prierez empirickými štúdiami rôznych autorov venujúcich sa predstihovým indikátorom. Praktická časť je zameraná na zistenie vzťahu medzi HDP a predstihovými indikátormi a to z hľadiska jeho existencie, sily a smeru. K odhaleniu vzťahu a sily sa využíva korelačná analýza a k odhaleniu smeru sa využíva analýza viacrozmerných časových rád vo forme VAR modelov s následným využitím Grangerovej kauzality.

Klíčová slova

HDP, předstihový indikátor, korelační analýza, VAR model, Grangerova kauzalita

Keywords

GDP, leading indicator, correlation analysis, VAR model, Granger causality

Klíčová slova

HDP, predstihový indikátor, korelačná analýza, VAR model, Grangerova kauzalita

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management