Postupy homogenizace pojistného kmene

Bc. David Hrouz

Master's thesis

Homogenization methods of insurance portfolio

Abstract:

Tato diplomová práce se zabývá přenesením rizika pojišťovny na jiný subjekt. Základním požadavkem je homogenizace vybraného pojistného kmene. Pomocí identifikace a kvantifikace rizika se zjišťuje výše požadovaného kapitálu. Upravený ukazatel ekonomicky přidané hodnoty (EVA) určuje optimální poměr vlastního vrubu a přeneseného rizika. Při určení optima existuje několik faktorů, které mohou ovlivňovat velikost ponechaného rizika. Hlavním cílem je určení výše optimálního vlastního vrubu a výběr vhodného typu zajištění. Doporučení vychází ze sou-časného vývoje nákladů na pojistná plnění.

Abstract:

This diploma thesis deals with transferring the risk of a insurance company to another subject. The basic requirement is to homogenize the selected insurance portfolio. The amount of capital required is determined by identifying and quantifying the risk. Adjusted indicator of Economic value added (EVA) determines the optimal ratio of the retention and the risk transferred. There are several factors that can affect the amount of the retained risk. The main objective is to determine the amount of the optimal retention itself and select the appropriate type of reinsurance. The recommendation is based on the current development of expenses on insurance claims.

Keywords

vlastní vrub, pojistný kmen, zajištění, ekonomická přidaná hodnota, Value at risk, Expected Shortfall

Keywords

retention, reinsurance, economic value added, Value at risk, Expected Shortfall, insurance portfolio

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2015

Thesis defence

• Supervisor: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economic policy and administration / Finance and Investment Management