Bc. Tomáš Mareška
Bakalářská práce
Implikovaná volatilita
Implied volatility
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme implikové volatilitě. V úvodu se seznámíme s pojmem arbitráže v souvislosti s jednokrokovým modelem, dále si ukážeme Black-Scholesův model a odvození Black-Scholesovy rovnice. Hlavním tématem této práce je implikovaná volatilita jednotlivých opcí a odvození risk-neutrálního rozdělení pravděpodobnosti. Součástí práce je také výpočet pravděpodobností implikovaného …víceAbstract:
In this thesis we study implied volatility. At the beginning we introduce the concept of arbitrage in connection with the one-step model, then we show the Black-Scholes model and the derivation of Black-Scholes equation. The main theme of this work is the implied volatility of the options and the derivation of risk-neutral probability distribution. The work also calculate the implied distribution probabilities …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/q3z5v/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
- Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaBakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika
Práce na příbuzné téma
-
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Blackův-Scholesův model oceňování opcí
Václav Král -
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Metody oceňování opcí a jejich aplikace
Aneta Daehnová