Zpět na vyhledávání

Mgr. Vojtěch Zwardoń

Bachelor's thesis

Úprava úvěrového ocenění

Credit Valuation Adjustment (CVA)
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme teoretickému konceptu CVA se zaměřením na tzv. Wrong way risk. V praktické části se zaměříme na ilustraci výpočtu a porovnání různých metod výpočtu a porovnání různých výsledků pro různé parametry produktů/portfolia. Součástí práce bude také vytvoření příslušných programových kódů v systému Matlab nebo SAS.
Abstract:
In this thesis we study CVA theoretical concept, focusing on the wrong way risk. In the practical section we illustrate the calculation and comparison of different methods of calculation and comparison of different results for different characteristics of products/portfolio. The work includes creating program codes in Matlab or SAS.
 

Keywords

úprava úvěrového ocenění úvěrové riziko protistrany swap úvěrového selhání pravděpodobnost selhání ztráta v případě selhání forward Credit value adjustment Counterparty credit risk Credit default swap probability of default Loss given default forward
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2012
Identifier: https://is.muni.cz/th/l4box/

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.