Mgr. Vojtěch Zwardoń
Bachelor's thesis
Úprava úvěrového ocenění
Credit Valuation Adjustment (CVA)
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme teoretickému konceptu CVA se zaměřením na tzv. Wrong way risk. V praktické části se zaměříme na ilustraci výpočtu a porovnání různých metod výpočtu a porovnání různých výsledků pro různé parametry produktů/portfolia. Součástí práce bude také vytvoření příslušných programových kódů v systému Matlab nebo SAS.Abstract:
In this thesis we study CVA theoretical concept, focusing on the wrong way risk. In the practical section we illustrate the calculation and comparison of different methods of calculation and comparison of different results for different characteristics of products/portfolio. The work includes creating program codes in Matlab or SAS.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2012
Identifier:
https://is.muni.cz/th/l4box/
Thesis defence
- Date of defence: 29. 6. 2012
- Supervisor: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
- Reader: Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
Swapy úvěrového selhání při řízení úvěrového rizika
Tereza Halfarová -
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Swapy úvěrového selhání při řízení úvěrového rizika
Tereza Halfarová -
Credit Default Swaps
Michaela Smolcová -
Determinanty cen swapů úvěrového selhání
Veronika Kajurová -
Kreditní rating a swapy úvěrového selhání
Petr Horák -
Analýza přežití v credit scoringu
Jakub Buček