Bc. Martin Pašta

Bachelor's thesis

Příprava algoritmů pro opční hedging

Preparation of option hedging algorithms
Abstract:
Práce popisuje tvorbu algoritmů pro opční hedging v podobě, která je vhodná pro softwarovou implementaci. Teoretická část práce obsahuje teoretický základ pro opční hedging v podobě vysvětlení oceňovacích modelů pro opce a strategií opčního hedgingu. Východiskem je Blackův-Scholesův model pro oceňování opcí včetně jeho předpokladů, dále Greeks, které popisují citlivost ceny opce na různé podkladové …more
Abstract:
The work describes creation of option hedging algorithms which are ready to implement in software applications. Theoretical part of work contains theoretical basis for option pricing and option hedging. It starts with continuous Black-Scholes pricing model and its prerequisites as well as Greeks describing option price sensitivity to various underlying parameters and delta hedging strategy. It is followed …more
 

Keywords

opční hedging jištěné opční portfolio rebilancování Blackův-Scholesův model Delta Greek autonomní trinomický model bezrizikové portfolio option hedging hedged option portfolio rebalancing Black-Scholes model autonomous trinomial model risk-less portfolio
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/fscc4/

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution