Řízení a optimalizace scoringových modelů v období makroekonomických změn

Bc. Tomáš Jirsík

Diplomová práce

Steering and optimization of scoring models in periods of macroeconomic changes

Anotace:

Práce se zabývá problematikou credit scoringu, makroekonomickými ukazateli a jejich vzájemnými vztahy. Je rozebrána historie credit scoringu, jeho filozofie, implementace a využití. Jsou zmíneny základní typy matematických modelu, které jsou v credit scoringu využívány, a popsány metody jejich vzájemného porovnání. Z makroekonomických velicin autor zminuje HDP, inflaci a nezamestanost se zamerením na zpusob jejich výpoctu. Dále je popsán Keynesiánský model ekonomiky a vysvetlen vznik úveru v ekonomice, jak z mikro, tak z makroekonomického hlediska, a jejich vliv na makroekonomické ukazatele. V praktické cásti jsou vytvoreny modely, jak se zahrnutím makroekonomických ukazatelu, tak bez jejich zahrnutí, a jsou srovnávány predikcní schopnosti modelu.

Abstract:

This thesis diserts on the credit scoring, macoreconomic indikators and their interactions. The history and philosophy of credit scoring are discussed and the implementation and usage are shown. The basic mathematical models used in credit scoring are mentioned and the framework that allows models comparison is built. For macroeconomic indikators, the author chooses to describe GDP, inflation and unemployment and focuses on the methodology of execution. Further, the Keynesian model of the economy is introduced, the micro and macroeconomic aspects of credit generation are explained and the impact of the credit on the macoreconomic indikators is argued. The last part discuss the empirical test of credit scoring models with ex/included macroeconomic indikators and their comaprsion.

Klíčová slova

credit scoring, makroekomické ukazatele, credit scoringový model, logistická regrese, Cox proportional hazard model, macoreconomic indikators, credit scoring models, logistic regression

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
• Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie