Analýza časové řady podle vlastního výběru

Bc. Petr Wagner

Master's thesis

Time series analysis by free choice

Anotácia:

V teoretické části práce jsou představeny metody analýzy časových řad a jejich modely. V praktické části jsou tyto metody a modely aplikovány na vybranou časovou řadu. Analytické výpočty se provádí pomocí aplikace ITSM2000 a integrovaného výpočetního prostředí Matlab R2007b. Celý text je rozdělen do 4 kapitol. První tři kapitoly představují teoretické souvislosti dané problematiky. Poslední kapitola popisuje průběh analýzy u vybrané časové řady. Součástí poslední kapitoly je interpretace výstupů provedené analýzy. K práci patří také zdrojové kódy programu, který je zapsán v jazyce programového prostředí Matlab. Tyto kódy obsahují provedené analytické výpočty.

Abstract:

The goal of the submitted thesis is to model and analyze the time series of commodity index HWWI. In first part of the text there is a introduction of analytical methods and their models. These methods are applied on the certain time series in the second part of the text. All analytical computations are done by ITSM2000 and Matlab R2007b software. The thesis consist of 4 chapters. First three chapters are about theoretical background of the subject. The last chapter describes analytical process how it was carried on the chosen time series. Part of the last chapter is also interpretation of the analytical output. Another part of the thesis are Matlab source code. These source codes are able to run the analytical computations.

Kľúčové slová

Time series, decomposition, autoregressive process, moving average process, stationarity, ARMA model, ARIMA, SARIMA časové řady, dekompozice, autoregresní proces, metoda klouzavých součtů, stacionarita, model ARMA, SARIMA

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 9. 2009
• Vedúci: doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
• Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics