Jiří Koudelka

Diplomová práce

Ztráta informace při agregaci dat v modelech závazků neživotního pojištění

LOSS OF EFFICIENCY OF ESTIMATES DUE TO to DATA AGGREGATION IN NON-LIFE INSURANCE LIABILITY MODELS
Anotace:
V této práce se zaměřujeme na porovnání dvou modelů pro výpočet IBNER rezervy. První z nich je založena na agregovaných datech tak, jak je to v pojišťovnách běžnou praxí. Zaměříme se především na Frequency-Severity model, který je odvozen od Chain-ladder metody. Na rozdíl od ní nám umožní studovat zvlášť vývoj počtu škod a vývoj průměrné výše škody, čehož využijeme při predikci relativní jednoleté …více
Abstract:
This thesis is focused on comparison of two models for calculation of IBNER reserve. The first model is based on aggregated data and it is worldwide commonly used. We focus on Frequency-Severity model, which is derived from chain-ladder method. The idea is to study separately frequency as well as severity of claims a and predict relative one-year change of reserve for open claims. The second model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2018
  • Vedoucí: Pavel Zimmermann
  • Oponent: Jiří Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74647