Oceňování finančních derivátů - evropské opce – Jakub Mertl
Jakub Mertl
Diplomová práce
Oceňování finančních derivátů - evropské opce
Pricing of Financial derivatives – European options
Anotace:
V předložené práci je pojednáno o oceňování finančních derivátů se zaměřením se na evropské opce. V první kapitole jsou popsány základní principy oceňování finančních derivátů. Dále je pozornost věnována opčním strategiím od nejjednodušších po složitější. Druhá kapitola je věnována binomickému oceňovacímu modelu. Je uvedeno jeho odvození, použití a jeho výhody a nevýhody. Další kapitola obsahuje popis …víceAbstract:
In the present study I deal with a pricing of derivatives especially with the European option. In the first chapter there are described basic principles of pricing financial derivatives. I focus on the options strategies from the simplest to the more difficult one. The second chapter is dedicated to the Binomial pricing model. It is introduced its derivation, application, its pro and con. Next chapter …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2008
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/16119
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
- Vedoucí: Václava Pánková
- Oponent: Martin Čížek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/16119
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Opce a jejich obchodování
Šimon Janů -
Programové zpracování vybraného algoritmu oceňování finanční opce
Jakub Valenta -
Reálné opce
Tomáš Surík -
Opce a opční strategie
Jaroslav Chlubna