Analýza Bankovních regulací Basel III a jejich dopady na český bankovní sektor

Rostislav Waclavek

Bachelor's thesis

Analysis of the Basel III banking regulations and their impacts on the Czech banking sector

Anotácia:

Cílem této práce je provést analýzu připravenosti bankovního sektoru České republiky na požadavky nových regulatorních opatření Basel III a zhodnotit, jaké důsledky mohou změny v oblasti regulatoriky znamenat pro bankovní sektor České republiky a pro českou ekonomiku. Jsou zkoumány hlavní změny, které s sebou regulatorní rámec Basel III přinesl, konkrétně se jedná o změnu v oblasti kapitálových požadavků, zavedení kontroly likvidity bank prostřednictvím dvou nových ukazatelů, jimiž jsou LCR a NSFR. Pozornost je rovněž věnována zavedení ukazatele pákového poměru, který má zamezit nadměrnému zadlužování bank. Práce se též soustředí na nepřímé důsledky změn regulatoriky. Česká republika je malou otevřenou ekonomikou, která je silně závislá na ekonomickém vývoji v zahraničí, především v zemích Evropské unie, proto mohou být nepřímé důsledky poměrně značné. Jistý vliv může představovat i vlastnictví několika klíčových bank v České republice jejich zahraničními mateřskými společnostmi. V rámci této práce je řešena problematika regulace bank i v obecné rovině, přičemž je zde nastíněna i problematika vztahu mezi likviditou, rizikem a výnosností v bankovním odvětví.

Abstract:

The aim of this thesis is to perform analysis of the state of preparedness of the banking sector in the Czech Republic for the requirements of the new Basel III regulatory measures and to assess which consequences change in the field of regulatory rules could mean for the banking sector in the Czech Republic and for the Czech economy. The main changes which the Basel III regulatory framework has brought with it are examined, this specifically concerning change in the field of capital requirements and introduction of liquidity checks on banks via two new indicators, these being LCR and NSFR. Attention is also paid to introduction of the leverage ratio indicator which is supposed to limit excessive indebtedness on the part of banks. The thesis also concentrates on the indirect consequences of change in the regulatory rules. The Czech Republic is a small open economy which is strongly dependent on economic development abroad, in particular in the countries of the European Union, so the indirect consequences could be relatively significant. A certain influence could also be represented by ownership of several key banks in the Czech Republic by their foreign controlling companies. In terms of this thesis, the issue of bank regulation is also resolved on a general level, whereas the issue of the relationship between liquidity, risk and profitability in the banking sector is also outlined here.

Kľúčové slová

SIFI, NSFR, LCR, Pákový poměr, Kapitálová přiměřenost, Bankovní regulace, Basel III, Basel II, Basel I

Keywords

SIFI, NSFR, LCR, Leverage ratio, Capital adequacy, Bank regulation, Basel III, Basel II, Basel I

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
• Vedúci: Petr Šimíček
• Oponent: Ondřej Doležal

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství