Tvorba skóringového modelu

Vladislav Hošek

Diplomová práce

Credit score modeling

Anotace:

Cílem této práce je popsat vytvořit kreditní ratingový model. Tento model je založen na logistické regresi hlavně z toho důvodu, že je nejpoužívanějším a nejdůležitějším nástrojem ve vývoji kreditních ratingových systémů. V druhé kapitole se zabývám teorií s kterou se setkám při tvorbě modelu. Praktická část se pak zabývá datovou analýzou dat použitých v diplomové práci a následným vytvořením, popisem a srovnáním vytvořených logistických modelů. Jde o konkrétní data z bank v USA. První model je vytvořen na užším vzorku dat – je modelován pouze na jednom státě. Druhý model pak využívá celou populaci USA. Celá práce je pak v přílohách doprovozena kódem z programu R.

Abstract:

The aim of this master’s thesis is to create a credit scoring model, which is based on a logistic regression. Th theoretical part of thesis starts theory sorrounding the logistic regression, then moves onto the theory sorrounding model creation. The practical part of the thesis starts with data analysis of given data and creation of several logistic models. First model is created on a smaller sample size – just one US state, the second model deals with the entire population. There is some R code with commentary in the appendix of the thesis.

Klíčová slova

Basel 2, Logistická regrese, Pravděpodobnost, Default

Keywords

Probability, Basel 2, Logistic regression, Default

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 2. 2020
• Vedoucí: Milan Fičura
• Oponent: Luboš Fleischmann

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství