Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio – Nanmei Liang
Nanmei Liang
Master's thesis
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Abstract:
The goal of this thesis is to compute and compare the value of capital requirement for unexpected losses based on credit risk of ten debt assets portfolio under Basle Ⅰ, Basel Ⅱ and Basel Ⅲ and the value of economic capital by using CreditMetrics^TM model.Abstract:
The goal of this thesis is to compute and compare the value of capital requirement for unexpected losses based on credit risk of ten debt assets portfolio under Basle Ⅰ, Basel Ⅱ and Basel Ⅲ and the value of economic capital by using CreditMetrics^TM model.
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/117768
Thesis defence
- Date of defence: 24. 5. 2017
- Supervisor: Josef Novotný
- Reader: Haochen Guo
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Guangyao Ran -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Xinran Wang -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Yuan Tian -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Yihan Gu -
Komparace pravidel obezřetného podnikání obchodních bank BASEL II a BASEL III
Pavel Štětkář -
Basel II a jeho vývoj
Michal Honzíček -
Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Klára Netolická -
Současný stav příprav na přechod k Basel 2
Michal Vajdík