Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio – Nanmei Liang
Nanmei Liang
Master's thesis
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Anotácia:
The goal of this thesis is to compute and compare the value of capital requirement for unexpected losses based on credit risk of ten debt assets portfolio under Basle Ⅰ, Basel Ⅱ and Basel Ⅲ and the value of economic capital by using CreditMetrics^TM model.Abstract:
The goal of this thesis is to compute and compare the value of capital requirement for unexpected losses based on credit risk of ten debt assets portfolio under Basle Ⅰ, Basel Ⅱ and Basel Ⅲ and the value of economic capital by using CreditMetrics^TM model.
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/117768
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
- Vedúci: Josef Novotný
- Oponent: Haochen Guo
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Guangyao Ran -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Xinran Wang -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Yuan Tian -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Yihan Gu -
Komparace pravidel obezřetného podnikání obchodních bank BASEL II a BASEL III
Pavel Štětkář -
Basel II a jeho vývoj
Michal Honzíček -
Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Klára Netolická -
Současný stav příprav na přechod k Basel 2
Michal Vajdík