Zpět na vyhledávání

Martin Urban

Diplomová práce

Determinace kreditního rizika u portfolia dluhových aktiv

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stanovením kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika dle Basilejských dohod a ekonomického kapitálu dle metodologie CreditMetricsTM na portfoliu korporátních dluhopisů německých firem obchodovaných na Frankfurt Stock Exchange. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první (teoretické) části jsou charakterizována finanční rizika. Největší část …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the determination of the regulatory capital requirement for covering unexpected losses from credit risk according to Basel agreements and economic capital by CreditMetrics methodology on portfolio of corporate bonds of German companies traded on the Frankfurt Stock Exchange. The work is divided into two main parts. In the first (theoretical) part, there are characterized …více
 

Klíčová slova

kreditní riziko kapitálový požadavek Basel I Basel II Basel III standardní metoda základní metoda vnitřních ratingů CreditMetrics ekonomický kapitál

Keywords

credit risk capital requirement Basel I Basel II Basel III standardized approach foundation internal ratings based CreditMetric economic capital
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/102357

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Pavla Vodová

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava