Data envelopment analysis as an alternative approach to managing risks in banking – Zuzana Fialová
Zuzana Fialová
Disertační práce
Data envelopment analysis as an alternative approach to managing risks in banking
Alternativní přístup k řízení rizik v bankovnictví za použití analýzy obalu dat
Anotace:
Zavedení pravidel kapitálové přiměřenosti, v podobě druhé z Basilejských dohod, umožnilo bankám odhadovat míru vlastních rizik, a spolu s tím podpořilo tvorbu vlastních interních modelů rizikových parametrů. Nedávná krize ukázala na mezery této druhé dohody: banky potýkající se s nedostatkem likvidity a vyšším podílem nesplacených pohledávek. Minimální výše regulatorního kapitálu banky se ukázala být …víceAbstract:
The implementation of the Basel II capital adequacy framework promoted internally modelled risk parameters and allowed banks to build their own models. The recent crisis pointed at the gaps in the Basel II Accord, seeing banks having trouble to deal with lack of liquidity and higher default rates. The minimum regulatory capital held by the banks turned out to be insufficient and banks started looking …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/43815
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 9. 2014
- Vedoucí: Josef Jablonský
- Oponent: Ladislav Lukáš, Ivan Brezina
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/43815
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Modelování kreditního rizika na P2P trzích
Tamara Trojáková -
Modelování kreditního rizika peer-to-peer půjček
Marek Lipowski -
Modelování kreditního rizika a možné inovace
Daniel Mužík -
Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika
Matěj Drábek -
Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Dana Cíchová Králová -
Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika
Zuzana Matoušková -
Použití data miningu pro řízení kreditního rizika v bankovnictví
Veronika Sakhanchuk -
Dynamic Data Envelopment Analysis
Petra Zýková