Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování – Jozef Zákalický
Jozef Zákalický
Master's thesis
Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování
Using correlation and cointegration relationships between asset prices in trading
Abstract:
V téhle práci je využitý kointegrační vztah mezi dvěma akciovými indexy pro vytvoření automatického obchodního systému. Kointegrační analýza zahrnuje Dickey- Fullerův test, Engle-Grangerův a Johansenův test. Na základě jejich výsledků je vytvořen regresní model, popisující vztah mezi technickým indikátorem a akciovým indexem Standard and Poor´s 500. V závěru práce je naprogramována a optimalizována …moreAbstract:
In this diploma thesis we used cointegration relationship between two stock indexes to create automated trading system. Cointegration analysis include Dickey- Fuller test, Engle-Granger test and Johansen cointegration test. Based on their result we build regression models to describe relationship between technical indicator and price of Standard and Poor´s 500 stock index. In the end is programmed …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/75580
Thesis defence
- Date of defence: 17. 1. 2019
- Supervisor: Milan Fičura
- Reader: Martin Diviš
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/75580
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Econometric Analysis of Interactions of Chinese Stock Market with Asian and Developed Global Markets
Xiaoyin Chen -
Kointegrační analýza investičních alternativ
Karolína Čermáková -
Fundamentální a technická analýza vývoje cen vybraných drahých kovů
Matěj Michalička -
Exportní a importní funkce (empirická analýza na příkladě České republiky)
František Obešlo -
Fundamentální a technická analýza vývoje cen stříbra
Anna Drobná -
Ekonomická analýza měnového páru EUR/USD
Michal Peťura -
Analýza vývoje cen nemovitostí v České republice
Michaela Hamouzová -
Hypotéza dvojího deficitu: empirická analýza na příkladu vybraných zemí
Roman Jiránek