Kateřina Krejčí

Diplomová práce

Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí

Estimation of risk-neutral probability density functions from option prices
Anotace:
Práce se zabývá odhadem rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí. Zaměřuje se na smoothing techniky, které se aplikují na volatility smile. V teoretické části je popsán princip odhadu a jsou zde uvedeny různé varianty řešení problémů souvisejících s odhady rizikově neutrálního rozdělení. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na reálná data a současně je provedena …více
Abstract:
The thesis deals with the estimation of risk-neutral probability density functions from option prices. It focuses on smoothing techniques that are applied to volatility smile. Theoretical part describes the estimation principle and presents some solutions for problems that occur while estimating the risk-neutral distribution. The findings from the theoretical part are used in the practical part and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Martin Diviš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70420

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství