Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí – Kateřina Krejčí
Kateřina Krejčí
Diplomová práce
Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí
Estimation of risk-neutral probability density functions from option prices
Anotace:
Práce se zabývá odhadem rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí. Zaměřuje se na smoothing techniky, které se aplikují na volatility smile. V teoretické části je popsán princip odhadu a jsou zde uvedeny různé varianty řešení problémů souvisejících s odhady rizikově neutrálního rozdělení. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na reálná data a současně je provedena …víceAbstract:
The thesis deals with the estimation of risk-neutral probability density functions from option prices. It focuses on smoothing techniques that are applied to volatility smile. Theoretical part describes the estimation principle and presents some solutions for problems that occur while estimating the risk-neutral distribution. The findings from the theoretical part are used in the practical part and …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2016
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70420
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
- Vedoucí: Jiří Málek
- Oponent: Martin Diviš
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70420
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Extrakce informací o pravděpodobnosti a riziku výnosů z cen opcí
Martin Cícha -
Opce a jejich obchodování
Šimon Janů -
Programové zpracování vybraného algoritmu oceňování finanční opce
Jakub Valenta -
Reálné opce
Tomáš Surík -
Opce a opční strategie
Jaroslav Chlubna -
Reálné opce
Michal Nejedlý -
Reálné opce - prodej před ztrátou
Michal Nejedlý -
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Josef Suchý