Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad – Mgr. Kateřina Hůlková
Mgr. Kateřina Hůlková
Bachelor's thesis
Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad
Univariate dynamic linear models
Abstract:
V této bakalářské práci se zabýváme dynamickými lineárními modely, které jsou speciálním případem stavově-prostorových modelů. Nejprve teoreticky popíšeme problematiku časových řad, lineárního regresního modelu, dynamického lineárního modelu a Kalmanova filtru. Následně aplikujeme vyložené postupy na analýzu reálných časových řad v programovacím prostředí R. Srovnáme výsledky těchto tří modelů: modelu …moreAbstract:
This thesis focuses on dynamic linear models, which are special type of State-space models. First we deal with the theory of random processes, linear regression models, dynamic linear models and the Kalman filter. Then we demonstrate the models on real data using R language. We compare the results of the three models: local level model, local linear model and basic structural model. We examine suitability …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2015
Identifier:
https://is.muni.cz/th/djyvi/
Thesis defence
- Date of defence: 24. 6. 2015
- Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
- Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
Fourierova forma sezónních modelů v lineárních dynamických modelech
Eva Šprtová -
Trajectory Tracking of Differential Drive Mobile Robot by Model Predictive Control
Rahul Sharma Kizhakke Illom -
Dynamické zobecněné lineární modely
Lenka Rozbořilová -
Regresní model periodického trendu průměrných měsíčních teplot vzduchu
Šárka Poláková -
Role osobnosti v závažnosti cybersickness: Regresní model konceptualizovaný podle BigFive v české populaci
Soňa Kinterová -
MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
Marcel Vrobel -
Ekonometrický model determinant cen nemovitostí v Hradci Králové
Lenka Pešková -
MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
Marcel Vrobel