Jana Dembinská

Diplomová práce

Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH

Modelling and Predicting Stock Returns Using GARCH-type Models
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, zda pro modelování a predikci volatility na akciových trzích je vhodnější model GARCH nebo model EGRACH. Analýza je provedena na akciových trzích Velké Británie, Německa a Švýcarska. Diplomová práce je strukturována do pěti kapitol, včetně úvodu a závěru. V druhé kapitole je vymezena problematika volatility výnosů finančních aktiv. Jsou charakterizovány akciové indexy …více
Abstract:
The goal of this diploma work is to determine whether for modelling and prediction of volatility on the stock exchange is preferable GARCH model or EGARCH model. The analysis is performed on stock market of Great Britain, Germany and Switzerland. The diploma work is structured into five chapters including introduction and conclusion. The second chapter defines the volatility of yields on financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Lumír Kulhánek
  • Oponent: Petr Seďa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance