Tomáš LE VAN

Bachelor's thesis

Stochastické modely úrokových sazeb

Stochastic models of interest rates
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je představení a použití stochastických modelů úrokových sazeb. V práci jsou uvedeny vybrané statistické a pravděpodobnostní pojmy, které se využívají ve finančním kalkulu a pomáhají porozumět významu těchto modelů. Dále jsou charakterizovány čtyři základní modely okamžitých spotových úrokových sazeb, pro které jsou uvedeny odhady jejich parametrů. Praktická část práce …more
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is to introduce principles and usage of stochastic models of interest rates. The thesis presents selected statistical and probabilistic concepts used in the financial calculus to understand the meaning of these models. In addition, four basic models of instantaneous spot interest rates are characterized and the estimations of their parametres are calculated. The practical …more
 

Keywords

stochastické modely úrokových sazeb spotová úroková sazba Wienerův proces PRIBOR EURIBOR Mertonův model Vašíčkův model Cox-Ingersoll-Rossův model Dothanův model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

LE VAN, Tomáš. Stochastické modely úrokových sazeb. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52777 Reference to the local database file of the institution

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Applied Sciences and Computer Engineering / Financial Informatics and Statistics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses