Zuzana Pumprová

Master's thesis

Valuation Methods of Interest Rate Options

Metody oceňování úrokových opcí
Abstract:
Práce pojednává o vybraných modelech úrokové míry a jejich využití při oceňování bezkupónových dluhopisů a úrokových opcí. Práce zahrnuje časově homogenní jednofaktorové modely okamžité úrokové míry, model Vašíčkův, model Cox-Ingersoll-Ross, a model Hull-White s časově proměnnými parametry parametry. Alternativu k modelům okamžité úrokové míry tvoří rámec Heath-Jarrow-Morton, který v obecné rovině …more
Abstract:
The subject of this thesis are selected interest rate models and valuation of interest rate derivatives, especially interest rate options. Time-homogeneous one-factor short rate models, Vasicek and Cox-Ingersoll-Ross, and time-inhomogeneous short rate model, Hull{White, are treated. Heath-Jarrow-Morton framework is introduced as an alternative to short rate models, evolving the entire term structure …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: Jaroslav Baran

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26325

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance