Zuzana Pumprová

Master's thesis

Valuation Methods of Interest Rate Options

Metody oceňování úrokových opcí
Anotácia:
Práce pojednává o vybraných modelech úrokové míry a jejich využití při oceňování bezkupónových dluhopisů a úrokových opcí. Práce zahrnuje časově homogenní jednofaktorové modely okamžité úrokové míry, model Vašíčkův, model Cox-Ingersoll-Ross, a model Hull-White s časově proměnnými parametry parametry. Alternativu k modelům okamžité úrokové míry tvoří rámec Heath-Jarrow-Morton, který v obecné rovině …viac
Abstract:
The subject of this thesis are selected interest rate models and valuation of interest rate derivatives, especially interest rate options. Time-homogeneous one-factor short rate models, Vasicek and Cox-Ingersoll-Ross, and time-inhomogeneous short rate model, Hull{White, are treated. Heath-Jarrow-Morton framework is introduced as an alternative to short rate models, evolving the entire term structure …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: Jiří Málek
  • Oponent: Jaroslav Baran

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26325

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance