Risk Analysis and Pricing of Retail Energy Contracts – Jiří Hron
Jiří Hron
Doctoral thesis
Risk Analysis and Pricing of Retail Energy Contracts
Analýza rizik a oceňování energetických retailových kontraktů
Abstract:
Abstrakt Předkládaná dizertační práce se zabývá aplikací statistických metod a přístupů v energe-tickém byznysu. Modelování a oceňování rizik v energetice je mladou disciplínou, která se objevila teprve s nedávnou liberalizací. Prvním cílem je tedy vysvětlení specifických prin-cipů obchodování s energiemi v nezbytně nutné míře tak, aby i čtenář bez předběžných znalostí pochopil jak podstatu rizik, …moreAbstract:
The presented dissertation is focused on the applications of statistical methods and ap-proaches applied in the energy business. The need for the modeling of energy risks arose only recently when the energy business was opened to competition. Therefore, the prima-ry aim of the dissertation is to clarify the main principles of the energy business which are necessary for understanding both risk principles …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2007
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/43798
Thesis defence
- Date of defence: 17. 9. 2014
- Supervisor: Luboš Marek
- Reader: Jiří Málek, Jiří Krtička
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/43798
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Opce a jejich obchodování
Šimon Janů -
Programové zpracování vybraného algoritmu oceňování finanční opce
Jakub Valenta -
Reálné opce
Tomáš Surík -
Opce a opční strategie
Jaroslav Chlubna -
Reálné opce
Michal Nejedlý -
Reálné opce - prodej před ztrátou
Michal Nejedlý -
Reálné opce
Pavel Holik -
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Josef Suchý