Bc. Nela Štefková

Bachelor's thesis

Modely oceňování derivátů úrokové míry

Pricing models for interest rate derivatives
Abstract:
Tato bakalárská práce se venuje matematickým modelum, které se používají k ocenování derivátu úrokové míry. Obsahuje také prehled základních úrokových financních derivátu. První kapitola se zameruje na terminologii týkající se predevším úrokových financních derivátu. Dále se tato práce venuje stochastickým procesum využívaným v ocenovacích modelech. Následne studuje samotné jednofaktorové ocenovací …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with matemathical models, which are used for pricing interest rate derivatives. It also consists general overviewof basic financial interest derivatives. First chapter is focused on terminology, especially concerning financial interest derivatives. It is followed by scholastic processes, which are used in pricing models. Furthemore, the thesis explores single-factor pricing …more
 

Keywords

financní deriváty úroková míra forwardy futures swapy opce Wieneruv proces Itôovo lemma Vašíckuv model CIR model kalibrace modelu PRIBOR LIBOR
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2017
Identifier: https://is.muni.cz/th/qulvv/

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.