Bc. Tomáš Mareška

Bachelor's thesis

Implikovaná volatilita

Implied volatility
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme implikové volatilitě. V úvodu se seznámíme s pojmem arbitráže v souvislosti s jednokrokovým modelem, dále si ukážeme Black-Scholesův model a odvození Black-Scholesovy rovnice. Hlavním tématem této práce je implikovaná volatilita jednotlivých opcí a odvození risk-neutrálního rozdělení pravděpodobnosti. Součástí práce je také výpočet pravděpodobností implikovaného …more
Abstract:
In this thesis we study implied volatility. At the beginning we introduce the concept of arbitrage in connection with the one-step model, then we show the Black-Scholes model and the derivation of Black-Scholes equation. The main theme of this work is the implied volatility of the options and the derivation of risk-neutral probability distribution. The work also calculate the implied distribution probabilities …more
 

Keywords

Arbitráž Black-Scholesův model opce implikovaná volatilita risk-neutrální rozdělení pravděpodobnosti arbitrage Black-Scholes model option implied volatility risk-neutral probability distribution
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2016
Identifier: https://is.muni.cz/th/q3z5v/

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.