Multinomická logistická regrese, Trojcestné ROC, VUS

Bc. Juraj Kapasný

Diplomová práce

Multinomial logistic regression, three-way ROC, VUS

Abstract:

This diploma thesis is dedicated to multinomial logistic regression, which can be used in a lot of ways, some of them are also in financial sector. After the introduction to the theoretical background the example of multinomial logistic regression, with data from one of the biggest bank in the Czech republic, is introduced to the reader. In this part of the thesis a few models were created using SAS Software. These models are compared to each other using three-way ROC analysis. The goal of the thesis was to extend the classic ROC analysis into three dimensions and to create a few macros to measure quality of the models. Everyone who will use multinomial logistic regression in the future, will be able to use these macros. The results are presented and discussed in the final chapter of this diploma thesis.

Abstract:

V této diplomové práci se věnuji multinomické logistické regresi, která má ve světe mnoho využití, z toho některé jsou i ve finančním sektoru. Po popsaní teoretických základů se v praktické části čtenář seznámi s využití multinomické regrese v bankovnictví na datech jedné z největších bánk v České republice. Pomocí statistického softvéru SAS bylo v této části vytvořeno několik modelů, jejichž kvalita je posouzena pomocí trojcestné ROC analýzy. Cílem této práce bylo rozšířit klasickou ROC analýzu právě na trojcestní a naprogramovat metody pro stanovení kvality modelu, které může použít každý, kdo v budoucnu využije multinomickú logistickú regresi. Všechny odhady jsou prezentovány a popsány v posledné kapitole diplomové práce.

Klíčová slova

Multinomická logistická regrese, Trojcestná ROC analýza, VUS, Softvér SAS, LGD

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
• Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika