Vliv invaze Ruské federace na Ukrajinu na vývoj národního hospodářství ČR

Bc. Yelyzaveta Apanovych

Master's thesis

Abstract:

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit míru vlivu invaze Ruské federace na Ukrajinu na národní hospodářství ČR. Výzkumné metody, které byly v práci použity zahrnují obsahovou analýzu, Grangerův test kauzality, metodu GRNN a VAR model aplikovaný ve statistickém softwaru R. Data byla shromážděna z veřejně dostupných zdrojů České národní banky, Českého statistického úřadu a portálu Kurzy.cz. Na základě obsahové analýzy zkoumanými makroekonomickými ukazateli byly vybrány inflace, měnový kurz a HDP, které dále sloužily ke zkoumání vývoje národního hospodářství. Test Grangerovy kauzality určil nepřímou závislost proměnných inflace a měnového kurzu. Dále za účelem opakovaného potvrzení vzájemné propojenosti proměnných byl aplikován test kauzality v rámci modelu VAR, kde se prokázalo, že se obě časové řady ovlivňují, jelikož se nachází pod hladinou významnosti alfa. Metoda GRNN poukázala na tendenci růstu proměnné inflace, naopak proměnná měnového kurzu měla tendenci klesající. Aplikovaný model VAR poskytnul podobné výsledky predikce vývoje proměnných na následujících deset měsíců. Výzkum by mohl rozšířit vědomosti investorů a obchodníků, kteří se zaměřují na měnové trhy. Investoři a obchodníci při rozhodování o svých investicích a obchodování na finančních trzích se mohou řídit prokázáním nepřímého vztahu mezi proměnnými. Prognózy vývoje ukazatelů jsou nápomocné podnikům plánovat své náklady, ceny a obchodní strategie. Podnikatelé se řídí předpovědí inflace a měnového kurzu při plánování svých aktivit a strategií. Vliv nepředvídatelných faktorů může být způsoben nečekanými změnami mimořádné situace, což nemohlo být předvídatelné v době provedení výzkumu. Vzhledem k tomu výsledky byly posuzovány v kontextu aktuálního ekonomického a politického vývoje ve stanoveném období provedení výzkumu. Lze navázat na danou problematiku a pokračovat ve výzkumu za použití většího počtu dat jiných proměnných.

Abstract:

The aim of the thesis was to assess the extent of the impact of the invasion of Ukraine by the Russian Federation on the national economy of the Czech Republic. The research methods used in the thesis include content analysis, Granger causality test, GRNN method and VAR model applied in the statistical software R. Data were collected from publicly available sources of the Czech National Bank, Czech Statistical Office and Kurzy.cz portal. Based on content analysis, the macroeconomic indicators examined were inflation, exchange rate and GDP, which were further used to examine the development of the national economy. The Granger causality test determined the inverse dependence of the variables inflation and exchange rate. Furthermore, in order to reconfirm the interdependence of the variables the causality test was applied in the VAR model framework, where the two time series were found to be correlated as they are below the alpha significance level. The GRNN method indicated that the inflation variable tended to increase, while the exchange rate variable tended to decrease. The VAR model applied provided similar results in predicting the evolution of the variables for the next 10 months. The research could enhance the knowledge of investors and traders who focus on currency markets. Investors and traders can be guided by the demonstration of an inverse relationship between variables when making their investment and trading decisions in financial markets. Forecasts of the development of indicators are helpful for companies to plan their costs, prices and trading strategies. Businesses are guided by inflation and exchange rate forecasts in planning their activities and strategies. The impact of unpredictable factors may be due to unexpected changes in an emergency situation, which could not be foreseen at the time of the research. In view of this, the results were considered in the context of the current economic and political developments in the specified period of the research. It is possible to follow up on the issue and continue the research using more data of other variables.

Keywords

Predikce, neuronové sítě, Grangerova kauzalita, inflace, HDP, měnový kurz, invaze Prediction, neural networks, Granger causality, inflation, GDP, exchange rate, invasion

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2023

Thesis defence

• Date of defence: 21. 6. 2023
• Supervisor: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, JUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
• Reader: Ing. Ján Oros

Institute of Technology and Business in České Budějovice

Master programme / field:
Business Economy / Business Administration