Matematické metody v oceňování finančních derivátů – Ing. Mgr. Lukáš Horáček
Ing. Mgr. Lukáš Horáček
Bachelor's thesis
Matematické metody v oceňování finančních derivátů
Abstract:
Cílem této bakaláské práce je poskytnout náhled na finanní deriváty ze dvou stran - ekonomické a matematické. První kapitola se zabývá definicí derivát, jejich strunou historií, motivací pro obchodování s nimi a popisem jednotlivých druh finanních derivát - forward, futures, opcí a swap. Druhá kapitola se vnuje základní matematické problematice, která se využívá pi oceování finanních derivát, a odvození …moreAbstract:
The main goal of this BSc thesis is to give a short overview to the financial derivates from two aspects the economic and the mathematic ones. The first chapter deals with the derivates definition, their short history, motivation for their trading and description of the individual sorts of financial derivates forwards, futures, options and swaps. The second chapter is devoted to the basic mathematical …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2006
Identifier:
https://is.muni.cz/th/wc3iv/
Thesis defence
- Date of defence: 29. 6. 2006
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Theses on a related topic
-
Opce a jejich obchodování
Šimon Janů -
Programové zpracování vybraného algoritmu oceňování finanční opce
Jakub Valenta -
Reálné opce
Tomáš Surík -
Opce a opční strategie
Jaroslav Chlubna -
Reálné opce
Michal Nejedlý -
Reálné opce - prodej před ztrátou
Michal Nejedlý -
Programové zpracování binomického delta hedgingu na bázi prodejní opce
Josef Suchý -
Reálné opce
Pavel Holik