Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX

Bc. Lucie Vilkusová

Diplomová práce

Analysis of blue chips faktor portfolio at BCPP in relation to GDP, inflation and index PX

Anotace:

Anotace V mé diplomové práci se zabývám vytvořením optimálního portfolia tvořeného z pěti vybraných cenných papírů obchodovatelných na Pražské burze a určením výnosnosti a rizika mnou vytvořeného portfolia. Dále beru v úvahu fakt, že na toto portfolio působí tři ovlivňující faktory a to inflace, index PX a HDP. Teoretický základ tvoří odvození vzorců a jednotlivých vztahů, které jsou potřebné pro samotný výpočet. V závěrečné části se zabývám samotným výpočtem a vytvořením optimálního portfolia a objasnění jednotlivých vztahu, které na toto portfolio působí.

Abstract:

Annotation In my thesis treats of composition of an optimal portfolio consisting of five traded in the Prague’s stock exchange and of evaluation of the profitability and risk of this, by us compiled portfolio. Along I have in mind the fact, that on this portfolio let to affect three factors i.e.namely, inflation, GDP and the PX stock-exchange index. In the theoretical basis of thesis I put mind to the derivation of the formulas and relations necessary for separate calculation. In the the last part of thesis I put mind to separate calculation and creation optimal portfolio and illumination separate relations necessary, which affecting to this portfolio.

Klíčová slova

Klíčová slova Moderní teorie portfolia, cenný papír, výnosnost cenného papíru, riziko cenného papíru, portfolio, faktorové portfolio, Burza cenných papíru Praha Keywords Modern theory of portfolio, asset, asset’s returt, assets’s risk, factor portfolio, Prague Stock Exchange

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 9. 2008
• Vedoucí: RNDr. František Čámský
• Oponent: Mgr. Petr Červinek

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání