Data envelopment analysis as an alternative approach to managing risks in banking – Zuzana Fialová
Zuzana Fialová
Doctoral thesis
Data envelopment analysis as an alternative approach to managing risks in banking
Alternativní přístup k řízení rizik v bankovnictví za použití analýzy obalu dat
Abstract:
Zavedení pravidel kapitálové přiměřenosti, v podobě druhé z Basilejských dohod, umožnilo bankám odhadovat míru vlastních rizik, a spolu s tím podpořilo tvorbu vlastních interních modelů rizikových parametrů. Nedávná krize ukázala na mezery této druhé dohody: banky potýkající se s nedostatkem likvidity a vyšším podílem nesplacených pohledávek. Minimální výše regulatorního kapitálu banky se ukázala být …moreAbstract:
The implementation of the Basel II capital adequacy framework promoted internally modelled risk parameters and allowed banks to build their own models. The recent crisis pointed at the gaps in the Basel II Accord, seeing banks having trouble to deal with lack of liquidity and higher default rates. The minimum regulatory capital held by the banks turned out to be insufficient and banks started looking …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/43815
Thesis defence
- Date of defence: 24. 9. 2014
- Supervisor: Josef Jablonský
- Reader: Ladislav Lukáš, Ivan Brezina
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
FIALOVÁ, Zuzana. \textit{Data envelopment analysis as an alternative approach to managing risks in banking}. Online. Doctoral theses, Dissertations. Praha: University of Economics, Prague. 2014. Available from: https://theses.cz/id/yisuvw/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/43815
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Modelování kreditního rizika na P2P trzích
Tamara Trojáková -
Modelování kreditního rizika peer-to-peer půjček
Marek Lipowski -
Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika
Matěj Drábek -
Modelování kreditního rizika a možné inovace
Daniel Mužík -
Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Dana Cíchová Králová -
Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika
Zuzana Matoušková -
Použití data miningu pro řízení kreditního rizika v bankovnictví
Veronika Sakhanchuk -
Zhodnocení technické efektivnosti pobytových sociálních služeb dle modelu Data Envelopment Analysis
Izabela Ertingerová