Zpětné testování modelů odhadu měnového rizika na bázi VaR – Lucie Štětková
Lucie Štětková
Master's thesis
Zpětné testování modelů odhadu měnového rizika na bázi VaR
Backtesting of FX Rate Risk Models on VaR Basis
Abstract:
Cílem této diplomové práce je prostřednictvím zpětného testování posoudit kvalitu odhadu Value at Risk na hladině spolehlivosti 99 % pomocí různých modelů. Odhad hodnoty Value at Risk bude stanoven pro vybrané měnové kurzy. Value at Risk bude měřena prostřednictvím denních výnosů za období sedmi let. Modelování výnosů bude uskutečněno využitím modelů normálního rozdělení pravděpodobnosti, variance …moreAbstract:
The aim of this thesis is on the basis of backtesting to assess the quality of the estimate Value at Risk at the 99% confidence level by using different models. Estimating the Value at Risk will be determined for the selected exchange rates. Value at Risk is measured through daily returns for a period of seven years. Modeling of returns will be done of using a normal probability distribution models …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/101884
Thesis defence
- Date of defence: 29. 5. 2014
- Supervisor: Tomáš Tichý
- Reader: Gabriela Bulas
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Rozdělení pravděpodobnosti odvozená z urnových modelů
Richard Dohnálek -
Využití jádrových odhadů hustoty pro popis rozdělení pravděpodobnosti srážkových úhrnů
Anna Maksaeva -
Stanovení míry rizika pro eliptická rozdělení pravděpodobnosti akciového portfolia
Kateřina Zelinková -
Cirkulární rozdělení pravděpodobnosti
Karolína Vítková -
Zobecněné a normální inverzní Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti
Jana Štrosová -
Odhady parametrů některých rozdělení pravděpodobnosti a jejich vlastnosti
Martin Reiss -
The impact of exchange rate on financial performance of Lebanese banks
Ahmad Kabrit -
Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk
Jana Sotáková