Řízení a regulace úvěrového rizika ve vybrané obchodní bance

Šárka Buriánková

Master's thesis

Credit Risk Management and Control of Selected Commercial Bank

Abstract:

Tato práce se věnuje problematice řízení a regulace úvěrového rizika ve vybrané obchodní bance. Hlavním cílem této práce je kvantifikovat úvěrové riziko a zjistit, zda má banka dostatečný kapitál k jeho krytí a k ochraně stability banky a v případě zjištěných nedostatků navrhnout vhodná opatření. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům úvěrového rizika, řízení a kvantifikace úvěrového rizika a jeho následné regulaci, která je řízená regulátorem. Druhá část diplomové práce se věnuje vlastnímu výzkumu, který se zabývá vybranou obchodní bankou. Ve vybrané obchodní bance byla provedena analýza úvěrového procesu a vytvořena kvantifikace očekávané ztráty. Výsledky provedené analýzy a kvantifikace byly konfrontovány s regulatorními nařízeními. Na základě teoretických poznatků a zjištěných výsledků bylo učiněno vyhodnocení a navrženy možnosti řešení pro zajištění optimálního řízení úvěrového rizika ve vybrané obchodní bance.

Abstract:

This thesis is focused on credit risk management and control of selected commercial bank. The main objective of the thesis is to quantify credit risk and definite whether the bank has sufficient capital to cover and protect the stability of selected bank and in case of identified shortcomings to propose appropriate measures. The thesis is divided into two main parts. The first part is focused on theoretical knowledge of credit risk, credit risk management and credit risk quantification and credit risk regulation, which is controlled by regulator. The second part of the thesis is focused on research, which deals with selected commercial bank. In selected commercial bank an analysis of the loan process was performed and quantification of expected loss was created. The results of the analysis and quantification were confronted with regulations. Based on theoretical knowledge and findings, evaluations were made and possible solutions designed to ensure optimal credit risk management of selected commercial bank.

Keywords

Úvěrové riziko, Basel III, kapitálová přiměřenost, úvěrový proces, úvěrový obchod, portfolio, regulace.

Keywords

loan process, store credit, portfolio, credit risk, Basel III, capital adequacy, regulation

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2015

Thesis defence

• Supervisor: Ing. Daniela Pfeiferová

Czech University of Life Sciences Prague

Faculty of Economics and Management

Master programme / field:
Economics Policy and Administration / Business Administration