Risk Assessment

Edita Hrdová

Diplomová práce

Anotace:

Práce se zabývá problematikou vyhodnocování rizikovosti společností před samotným schválením úvěru z obchodních vztahů. Cílem práce je vytvořit vlastní score card, který mohou používat společnosti, které nevlastní expertní systém na vyhodnocování rizika firem. Práce popisuje nejen jednotlivé kroky risk assessmentu, ale zaměřuje se také na analýzu konkrétních společností za využití všech dostupných údajů, tedy rozvahy, výkazu zisku a ztráty a externího ratingu. Budu vycházet z teoretických znalostí získaných studiem i z vlastních zkušeností z pozice úvěrového analytika. Provedu co nejobjektivnější hodnocení skutečných firem, tj. určím celkové "finančního zdraví" podniků a současně i vyhodnotím riziko nesplácení úvěru. V závěrečné kapitole srovnám výstupy z vlastnoručně vytvořeného score card a expertního systému, který používá naše společnost.

Abstract:

This diploma thesis is focused on companies risk evaluation before endorsement of Loan deriving from business relationships. The aim of this thesis is not only to describe individual steps of risk assessment, but also perfom analysis of particular companies based on available data, i.e. Balance sheet, Profit and Loss statement and external rating and after that propose solution for each company. My analysis will be based on theoretical knowledge, further on experience related to my job role as credit analyst. The aim will be to perform objective analysis of real companies and determine financial health of each of them together with their risk evaluation.

Klíčová slova

výkaz zisku a ztráty, kategorie rizika, rating, riziko, finanční analýza, rozvaha, pohledávky, zajištění úvěru, úvěr, Risk assessment

Keywords

receivables, secure credit, risk category, rating, Profit and Loss statement, Balance Sheet, financial analysis, risk, loan, Risk assessment

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
• Vedoucí: Lenka Komárková
• Oponent: Jiří Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management